Возможность возникновения системного банковского кризиса в России постепенно увеличивается, хотя текущие показатели не соответствуют формальным критериям такой ситуации. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в исследовании «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?».
Текущая оценка рисков
По данным на октябрь уровень опасности перерастания проблем в критические оценивается как умеренный. Аналитики отмечают ускоренный рост доли просроченных долгов — платежи по которым отсутствуют более трёх месяцев при низкой вероятности возврата.
Динамика проблемной задолженности
За девять месяцев соответствующий объём обязательств вырос в 1,6 раза, достигнув 2,3 триллиона рублей. Дополнительную сложность создают потенциальные риски, связанные с ранее выданными ипотечными кредитами по льготным программам на пике спроса, а также с последствиями активного кредитования физлиц во второй половине 2023 года.
Критерии кризиса и меры поддержки
ЦМАКП выделяет три ключевых условия для объявления кризиса: превышение порога проблемных активов в 10% от общего объёма (против нынешних 7%), массовый отток вкладов населения, а также экстренная реорганизация или национализация более 10% финансовых организаций (либо их разовая господдержка свыше 2% ВВП).
Позиция регулятора
Центробанк характеризует ситуацию как устойчивую, поскольку финансовые институты накопили значительные буферы капитала и активно работают с потенциально проблемными займами для минимизации негативных последствий.
Скрытые вызовы и перспективы
Эксперты подчёркивают, что за реструктуризациями кредитов скрывается существенная часть неплатежей. Объём таких корректировок за три квартала года вдвое превысил прошлогодние показатели. В корпоративном сегменте пересмотру подверглась пятая часть портфелей юрлиц и МСП.
Экономическое замедление сокращает возможности компаний своевременно обслуживать долги, что создаёт основной вызов для стабильности кредитных потоков. Ужесточение условий кредитования при ухудшении конъюнктуры может замедлить экономическое восстановление, формируя дополнительное давление на заёмщиков.
По информации экспертного сообщества, отдельные крупные банки ранее обсуждали потребность в рекапитализации, учитывая расхождения между фактическим качеством портфелей и формальными данными. Банковский сектор сохраняет прибыльность, что свидетельствует о его адаптивности в текущих условиях.
Источник: lenta.ru
